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Backtesting : un procédé visant à tester une stratégie de trading ou le comportement d’un fonds
Le backtesting est un procédé visant à tester une stratégie de trading ou le comportement d’un fonds sur des périodes révolues.
Backtesting : un test sur une période antérieure
Au lieu d’appliquer une stratégie pour la période à venir, ce qui pourrait prendre des années, un trader fait une simulation de sa stratégie en l’appliquant à d’anciennes données dans le but d’évaluer son efficacité.
Backtesting et analyses techniques
La majorité des stratégies d’analyse technique subissent un backtesting.
Backtesting : une anticipation fondée sur le passé
Lorsque l’on backteste une théorie, les résultats obtenus dépendent fortement des évolutions enregistrées sur la période testée. Backtester une théorie suppose que ce qui s’est produit dans le passé se reproduira dans l’avenir, supposition qui peut remettre en question la stratégie ou le fonds.
Responsable Editoriale - Café de la Bourse
Après des études littéraires et une double formation en communication à la Sorbonne et au CELSA, Clémence Tanguy a travaillé à la SNCF et au Conseil Général des Hauts-de-Seine avant d'intégrer l'équipe de Café de la Bourse en 2015. Elle est en charge des sujets relatifs à l'actualité macro-économique, aux crypto-monnaies, aux produits financiers, aux finances personnelles et à l'investissement en général, avec une approche pédagogique et pragmatique.