Trading : quelles stratégies adopter dans le contexte actuel ?

Nous nous intéressons dans cet article à la question du choix d’une stratégie et de sa nécessaire adaptation aux conditions de marché du moment. En effet, d’un côté, les traders disposent d’un nombre considérable d’idées et d’outils de trading ; et de l’autre, les marchés financiers n’arrêtent pas d’évoluer, alternant entre phases de progression, de régression et de stagnation.

Dans ce contexte compliqué, les investisseurs particuliers sont confrontés à de véritables défis, eux qui aspirent à devenir profitables à long terme. Cet article répond à plusieurs des questions que se posent les investisseurs particuliers au sujet du développement et de la mise en place de stratégies de day trading. Pour être concret, nos recommandations porteront sur la stratégie Black Candles appliquée à l’une des stars des marchés futures, le très populaire future Mini Dow du Chicago Mercantile Exchange.

Qu’est-ce qu’une stratégie de day trading ?

Avant d’aller plus loin, il est utile de définir ce que nous entendons par l’expression « stratégie de day trading ». Une stratégie est un ensemble d‘éléments qui doivent nous conduire à prendre des décisions en vue d’ouvrir, de gérer et de clôturer des positions sur des instruments financiers. Le terme ‘day’, jour en anglais, indique que nos positions doivent être clôturées avant la fin de la journée de trading.

De quels éléments est composée une stratégie de trading ?

Chacun a son opinion sur cette question et nous respectons toutes les opinions. De notre point de vue, une stratégie de trading est composée d’au moins cinq éléments distincts. Chaque élément a sa propre utilité et tous les éléments sont complémentaires les uns par rapport aux autres. Allons droit au but et listons ces fameux éléments :

Graphique

Le graphique est l’environnement dans lequel nous observons les mouvements de prix. Il existe différents types de graphique : Heikin Ashi, Range Bar, Ticks, Renko, etc. Nous utiliserons le graphique en chandeliers qui segmente les mouvements de prix par tranche de temps : 1 jour, 1 heure, 30 minutes, 20 secondes, etc. Notez que si le choix du graphique est important, celui de l’agrégation, c’est-à-dire de la période de temps, est tout aussi essentiel dans le résultat d’une stratégie.

Signal

Le signal représente l’ensemble des conditions dont nous avons besoin pour ouvrir une position d’achat ou de vente. Il existe différents types de signaux. Par exemple, notre plateforme NanoTrader offre pas moins de 16 signaux dont les plus appréciés sont le signal Three Line Break, le signal Range Break-out, le signal Bullish Break-out d’Eric Lefort, etc.

Filtre

Les filtres permettent de bloquer certains signaux. Par exemple, le filtre de tendance détermine des périodes de tendance haussière ou baissière. Durant les périodes de tendance haussière, le filtre n’accepte que les signaux haussiers et inversement durant les périodes de tendance baissière. Il y a aussi le filtre Flat qui permet d’arrêter l’activité de trading à une heure donnée. Si on a une position ouverte à l’heure en question, le filtre Flat la clôture automatiquement et bloque toute nouvelle ouverture de position. Il y a enfin le filtre Block qui interdit l’ouverture de positions durant un intervalle de temps donné.

Stop

Il s’agit d’un ordre stop qui est placé automatiquement dans le marché pour protéger notre position. Si le prix évolue contre notre position, l’ordre stop permet de clôturer la position avec une perte limitée. L’ordre stop est indispensable. Notre plateforme NanoTrader offre plus d’une quinzaine de stops différents. Certains sont fixes, d’autres suivent le prix lorsque ce dernier évolue dans notre sens. L’un de nos stops les plus populaires actuellement est le stop Profit-lock qui s’active automatiquement pour capturer des profits aussi conséquents que soudains.

Objectif

Il s’agit d’un ordre limité qui est placé automatiquement dans le marché pour sortir de position avec un profit donné. Il existe plusieurs solutions pour gérer des positions. Par exemple, une position peut être scindée en deux avec un objectif proche et un objectif lointain. Le pack Stop LongLife est l’outil idéal pour mettre en œuvre ce type de gestion de position.

Black candles ou bougies noires : à quoi correspond cette stratégie de trading ?

La stratégie Black Candles est basée sur l’analyse du comportement d’un système de bandes colorées encadrant le mouvement des prix. Comme on peut le voir ci-dessous, les bandes vertes caractérisent des mouvements haussiers alors que les bandes rouges caractérisent des mouvements baissiers. La stratégie Black Candles génère des signaux lorsque le marché se retourne et lorsque les bandes changent de couleur. Ainsi, dans l’exemple ci-dessous, un signal d’achat, identifié par une flèche verte, est survenu à 13h20.

Avant de continuer, nous devons vous expliquer la présence des bougies noires, Black Candles en anglais. En fait, les bougies haussières et baissières, qui sont traditionnellement vertes et rouges, ont été colorées en noir pour que notre attention se porte plutôt sur les bandes colorées. La coloration du fond d’écran en rouge-vert caractérise les signaux haussiers, alors que la coloration du fond d’écran en vert-rouge, caractérise les signaux baissiers.

À noter : l’un des atouts majeurs de la stratégie Black Candles : une paire stop et objectif dynamique. Dans l’exemple ci-dessus, on peut voir que le stop et l’objectif, représentés par, respectivement, une courbe rouge et une courbe verte, protège la position tout en permettant de capturer un mouvement haussier important.

Mesurer la performance de la stratégie de trading

Nous avons montré dans l’exemple précédent, que la stratégie Black Candles était relativement efficace pour nous faire entrer en position à la suite de retournements de tendance. Nous devons maintenant essayer d’exploiter cette qualité afin d’élaborer une stratégie de day trading sur le future Mini Dow.

Dans notre plateforme NanoTrader, nous allons utiliser ses fonctionnalités efficaces de back-testing pour mesurer la performance passée de la stratégie Black Candles. Nous chargeons pour cela la stratégie Black Candles par défaut, dans un graphique d’1 minute en autorisant des signaux sur toute la journée. Nous insérons un filtre Flat qui clôturera toute position laissée ouverte à 22h10. La période d’évaluation de notre stratégie s’étend de la mi-avril 2020 à juillet 2020. C’est une période qui a vu le future Mini Dow progresser de 23 500 à 26 000.

Dans un marché plutôt haussier, il n’est généralement pas conseillé de traiter à la baisse. Vérifions si cela est vrai. Nous affichons pour cela la courbe du P&L (pertes/profits) en ne sélectionnant que les signaux baissiers. Le résultat est catastrophique comme on peut le voir ci-dessous :

Trader : comment adapter la stratégie de trading Black Candles au marché actuel ?

Dans un marché en progression, même modérée, ne traiter que les signaux haussiers peut sembler plus pertinent. Mais cela est-il vrai ? Une fois de plus, la plateforme NanoTrader nous donne la réponse rapidement grâce à la courbe du P&L ci-dessous : on a maintenant un profit de 4 570 USD pour 2 685 transactions !

Ne perdons pas espoir et concentrons-nous sur l’un des paramètres les plus importants de la stratégie Black Candles : l’Aggregation Factor.

Pour vérifier rapidement s’il a une valeur optimale, on utilise une fonctionnalité puissante de la plateforme NanoTrader : l’analyse sensitive. Ci-dessous, l’analyse sensitive du paramètre Aggregation Factor produit un chart qui affiche le P&L en fonction de l’Aggregation Factor.

Clairement, il y a un optimum lorsque l’Aggregation Factor est égal à six. Avec cette valeur, le P&L atteint presque 15 000 USD comme on peut le voir ci-dessous.

L’impact sur la stratégie Black Candles d’un Aggregation Factor de 6 est important comme on peut le constater sur la courbe du P&L ci-dessous. Le P&L est passé à 18 095 USD pour seulement 1 137 transactions.

Adapter les paramètres sur un historique récent pour une stratégie de trading efficace

L’élaboration de la stratégie est un travail méthodique comme on a pu le voir jusqu’à présent. L’adaptation des paramètres sur l’historique récent vise à dégager un réglage performant en vue de l’utiliser en trading réel.

Lorsque l’on a beaucoup de transactions, il est toujours opportun d’essayer d’en réduire le nombre. Pour ce faire, nous testons différentes plages horaires. Nous remarquons vite que se limiter uniquement aux heures de marché U.S. réduit notre profit, alors qu’étendre les heures de trading à la matinée européenne permet d’augmenter notre profit. La réduction de la plage horaire à 8h00-17h59 maintient le profit autour de 18 000 USD mais réduit de moitié le nombre de transactions : 531 au lieu de 1 137.

Enfin, nous performons une analyse sensitive de l’éloignement de l’objectif et des paramètres du stop. Seule la modification de l’éloignement de l’objectif, passant de 5 à 4, contribue à augmenter le profit de 18 000 USD à 22 070 USD. On aboutit ainsi à une courbe du P&L intéressante comme on peut le voir ci-dessous.

Auditer régulièrement la stratégie de trading

Après ce travail d’adaptation, que le lecteur pourra répéter sur son compte de démo ou sur son compte réel, nous sommes parvenus à définir une stratégie Black Candles qui a été performante de mi-avril 2020 à mi-juillet 2020. Est-ce que cette stratégie avec ces réglages maintiendra sa performance au cours des prochains mois ? Personne ne peut le dire et surtout pas le garantir. Les conditions de marché sur le future Mini Dow peuvent changer et changeront probablement. Ceci nécessitera de nouvelles adaptations qui suivront la même méthode.

Ceci étant, nous pouvons quand même rapporter le fait que nous avons présenté cette stratégie lors d’un webinaire, le 4 juin 2020, et qu’à l’époque, nous avions abouti à un réglage quasiment identique à celui de notre article publié un mois plus tard. Or, depuis le 4 juin 2020 jusqu’à mi-juillet 2020, le profit a plus que doublé, ce qui montre que le réglage a été performant pendant les 6 dernières semaines. Pour accéder au réglage fait le 4 juin 2020, les lecteurs peuvent se reporter à la vidéo que nous avons postée sur notre chaîne YouTube et qui est intitulée : 3. Stratégie de DayTrading : Black Candles. 3ème partie d’une formation gratuite en 4 vidéos.

Mettre en production la stratégie avec ses nouveaux paramètres

Il est intéressant de réaliser que le nombre de paramètres dans cette stratégie est relativement limité. Ci-dessous, on voit une impression de la barre de personnalisation, dans laquelle figurent les éléments de la stratégie et leurs paramètres dans les encadrés rouges.

La stratégie Black Candles s’appuie essentiellement sur 4 éléments : le stop, l’objectif, le filtre Flat, le signal Black Candles. Avec les outils comme la courbe du P&L et l’analyse sensitive, nous avons généré une solution de bonne qualité.

Pour mettre en œuvre la stratégie Black Candles, il faut bien entendu ouvrir un compte de futures avec notre société WH Selfinvest. Vous disposerez des fonctions de back-testing pour évaluer vous-même vos propres stratégies et vous pourrez activer vos stratégies en temps réel, soit sur un compte de simulation (compte paper), soit sur votre vrai compte de trading. Le déclenchement des ordres peut se faire en mode manuel ou en mode automatique. En mode automatique, la plateforme NanoTrader ouvre les positions automatiquement et gère automatiquement les ordres stop et objectifs jusqu’à la clôture des positions restées ouvertes en fin de journée.

Pour conclure, la stratégie Black Candles est une stratégie de day trading très intéressante, capable de générer des signaux de qualité comme dans l’exemple ci-dessous et que l’on peut espérer maîtriser à condition de s’investir sérieusement pour trouver les bons réglages.

Découvrez la stratégie Black Candles avec WH Selfinvest*

*Votre capital est assujetti à un risque

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